Да, обязательно нужна. Российские граждане въезжают в страны Шенгена, в число которых с 2001 года входит Финляндия, исключительно по шенгенским визам.
При пересечении границы таможенники проверяют загранпаспорт, смотрят наличие визы, срок ее действия. Помимо того, нужна ли виза в Финляндию, нужно обеспокоиться и оформлением медицинской страховки с покрытием на 30 тысяч евро.